Stratégie Commerciale Rsi

Stratégie de négociation du modèle de l'indice de force relative (RSI) (filtre) I. Stratégie de négociation Développeur: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (RSI Momentum Oscillator). Source: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Jersey City, New Jersey: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nouveaux concepts dans les systèmes techniques de négociation. Greensboro: Recherche sur les tendances. Concept: Le système de négociation d'actions à long terme basé sur le RSI de 2 périodes (Relative Strength Index). But de la recherche: Vérification de la performance de la stratégie de négociation simple qui achète rafles dans un marché haussier. Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Filtre commercial: Le RSI à 2 périodes se ferme en dessous du seuil RSIT (Valeur par défaut: RSIThreshold 5). Portefeuille: Cinq marchés à terme sur actions (DJ, MD, NK, NQ, SP). Données: 36 ans depuis 1980. Plateforme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: RSIThreshold amp ExitLookBack (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (Entrées: Tableau 1 Commission amp Slippage: 0). L'indice de force relative (RSI) de 2 périodes: L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes pour déterminer les conditions de surcompensation et de survente. RSI (Close, RSILookBack) est l'indice de force relative du prix de clôture sur une période de RSILookBack Valeur par défaut: RSILookBack 2. Formule: Nous utilisons un lissage exponentiel. Upi max (1, 0) Moyenne (Moyenne 1 (RSILookBack 1) Moyenne (Moyenne 1 (RSiBack 1)) Moyenne (Moyenne) Index: i Barre actuelle. Remarque: Le premier 8220AvgUp8221 (c'est-à-dire AvgUp1) est calculé comme une moyenne simple de 8220Up8221 valeurs sur une période de RSILookBack. Le premier 8220AvgDown8221 (c'est-à-dire AvgDown1) est calculé comme une moyenne simple de 8220Down8221 valeurs sur une période de RSILookBack. Configuration longue: MA (Close, SetupLookBack) est une moyenne mobile simple du prix de clôture sur une période de SetupLookBack Valeur par défaut: SetupLookBack 200 Règle de configuration: Closei gt MAi Index: i Long Filtre: Le RSI se ferme sous RSIThreshold Valeur par défaut: RSIThreshold 5 Règle de filtre: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Étape 1 Entrée longue: Un achat à l'ouverture est placé après un SetupFilter haussier. Remarque: Dans le modèle d'origine, un achat à la fermeture est placé sur la même barre qu'un SetupFilter haussier. Sortie de tendance: MA (Close, ExitLookBack) est une moyenne mobile simple du prix de clôture sur une période de ExitLookBack Valeur par défaut: ExitLookBack 5. Long Exit: Une vente à l'open est placée si Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Arrêt long: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Step 1 ATRLength 20 ATRStop 6 Seuil RSIT 2, 30, Étape 1 ExitLookBack 5, 30, Step 1 Tableau 2 Entrées: Tableau 1 Taille fractionnaire fixe: 1 Commission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Jersey City, NJ: Marchés de Négociation: La plupart des commerçants utilisent le RSI de 14 périodes. Mais nos études ont montré que statistiquement, il n'y a pas de bord en utilisant le RSI de 14 périodes. Toutefois, lorsque vous raccourcissez le délai de la RSI (ce qui signifie que vous allez beaucoup plus bas que la période de 14), vous commencez à voir des résultats très impressionnants. Notre recherche montre que des résultats plus robustes et cohérents sont obtenus en utilisant un RSI à deux périodes et nous avons construit de nombreuses méthodes de négociation qui intègrent le RSI 8230 de 2 périodes. Plus le RSI est bas, plus les performances sont élevées. Les rendements moyens des stocks ayant une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 2 étaient supérieurs à ceux des stocks dont le RSI de 2 périodes était inférieur à 5, etc. VI. Cote: Indice de force relative (RSI) Modèle Stratégie de négociation VII. Résumé (i) La stratégie de négociation basée sur l'indice de force relative de 2 barres sous-performent des modèles de momentum alternatifs (ii) Les paramètres préférés sont: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figure 1-2). ALPHA 20 MC Système de négociation CFTC REGLE 4.41: LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. L'indice de résistance relative est calculé à l'aide de la formule suivante: RSI 100 - 100 (1 RS) Où RS Le gain moyen des périodes en hausse pendant la période de l'indice de résistance relative Temps spécifié Perte moyenne de périodes de baisses pendant le délai spécifié Le RSI fournit une évaluation relative de la solidité des performances de prix récentes des titres, ce qui en fait un indicateur de momentum. Les valeurs RSI vont de 0 à 100. Le délai par défaut pour comparer les périodes ascendantes et descendantes est de 14, comme dans 14 jours de bourse. L'interprétation traditionnelle et l'utilisation du RSI est que les valeurs RSI de 70 ou plus indiquent qu'un titre devient sur-acheté ou surévalué et peut donc être amorcé pour un renversement de tendance ou un retrait correctif du prix. De l'autre côté des valeurs RSI, une lecture RSI de 30 ou moins est généralement interprétée comme indiquant une sur-vente ou sous-évalué condition qui peut signaler un changement de tendance ou inversion prix correctif à la hausse. Conseils sur l'utilisation de l'indicateur RSI Des mouvements soudains de prix élevés peuvent créer de faux signaux d'achat ou de vente dans le RSI. Il est donc mieux utilisé avec des améliorations à son application ou en conjonction avec d'autres, confirmant les indicateurs techniques. Certains commerçants tentent d'éviter les faux signaux du RSI et utilisent des valeurs RSI plus extrêmes comme des signaux d'achat ou de vente, tels que des lectures RSI au-dessus de 80 pour indiquer des conditions de sur-achat et des lectures RSI inférieures à 20 pour indiquer des conditions de survente. Le RSI est souvent utilisé en conjonction avec des lignes de tendance, car le support de ligne de tendance ou la résistance coïncide souvent avec les niveaux de support ou de résistance dans la lecture RSI. Regarder la divergence entre le prix et l'indicateur RSI est un autre moyen d'affiner son application. Divergence se produit quand une sécurité fait un nouveau haut ou bas dans le prix mais le RSI ne fait pas une nouvelle valeur élevée ou basse correspondante. Divergence baissière, lorsque le prix fait une nouvelle haute, mais le RSI n'est pas pris comme un signal de vente. Une divergence haussière qui est interprétée comme un signal d'achat se produit lorsque le prix fait un nouveau bas, mais la valeur RSI ne le fait pas. Un exemple de divergence baissière peut se dérouler de la façon suivante: Une sécurité augmente de prix à 48 et le RSI fait une lecture élevée de 65. Après la retraite légèrement vers le bas, la sécurité fait subséquemment un nouveau sommet de 50, mais le RSI ne monte qu'à 60. Le RSI a baissement divergé du mouvement de price. Scalping système 14-a (Bollinger Bands RSI dans une gamme) Soumis par l'utilisateur le 12 Février 2011 - 14:11. La partie intéressante, c'est qu'il n'est pas toujours possible de le rétrograder, ou de trouver assez d'exemples sur les cartes historiques, parce que quand le prix casse la ligne supérieure de Bollinger et que RSI approche 70, l'indicateur RSI franchira 70 pour un court instant, signal. Lorsque vous ouvrez un commerce et faites quelques pépins (3-5 pips) juste assez avant que le prix commence à inverser, le RSI sera retiré en dessous de 70 souvent sans laisser aucune trace graphique d'être jamais au-dessus de 70. Soumis par l'utilisateur le 11 Mars , 2011 - 03:02. Je voudrais savoir plus de stratégies de scalping en 1min pour eurusd s'il vous plaît l'aboce est pour quelle monnaie Soumis par L'utilisateur le 14 Mars 2011 - 03:59.